Итоги работы с опционами на МосбиржеНа этой неделе окончательно завершил свой эксперимент с попыткой понять, как работают опционы и рамках российского рынка. У меня было открыто две малые позиции:
- Колл на доллар выше 79₽ до концу сентября на 5000₽
- Колл на Сбер выше 280₽ к середине августа на 5000₽
В первом случае была идея на рост, где были реализованы почти все тезисы из блока выше — я ожидал в августе роста. Во втором случае сделал ставку на то, что после быстрого закрытия дивгэпа банк пойдет опять на 300₽.
Итого по сделкам получилось так:
- Сбер у меня ликвиднулся полностью. На момент даты экспирации стоимость базового актива (акции) была около 273₽. Пока держал, пару раз получал +5-10%, но не продавал, веря в рост.
- Доллар полностью перекрыл потери. В моменте у меня было +130% из-за мощного роста бакса и оставалось около 30 дней до экспирации, но прикинув как идут дела, я решил полностью выйти и зафиксировал +110%, то есть продал опцион, который купил за 5000₽, за 11000₽, брал когда доллар был по 78₽, продал на отметках 84₽.
С продажей вышла, конечно, отдельная история. Начал выходить из позиции я 17 августа, а вышел к вечеру 18-го, потому что стакан был либо абсолютно пустой, либо встречных предложений не было.
Выглядело так: опцион стоит 7,3₽ за штуку, это даёт +130% доходности. При попытке продать — пишет, что стакан пустой, если зайти в стакан, то там действительно нет близких предложений, и есть либо заявки на покупку по 6₽, либо на продажу по 8₽. В итоге, с большим трудом и времязатратами я смог выйти из позиции по 6,7₽-7₽, потеряв совокупно 20% доходности.
На этом эксперимент с опционами на московской бирже заканчиваю, и далее перехожу на Interactive Brokers, где уже успешно потратил две недели, чтобы зарегистрироваться, о дальнейших успехах расскажу в канале.
